Esta asignatura forma parte del Módulo I que contiene las asignaturas troncales cursadas durante los dos primeros trimestres del Máster. La mitad de este módulo está constituido por asignaturas que proporcionan los principales instrumentos de análisis empleados en economía, es decir, las Matemáticas y la Estadística, incluyendo en esta última una asignatura de Econometría. La otra mitad la constituyen asignaturas de análisis microeconómico y macroeconómico. Todas ellas conforman una base de conocimientos imprescindibles para un correcto aprovechamiento de las asignaturas del Módulo II.
Incertidumbre e información
101113
2017-18
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y FINANZAS
6
OBLIGATORIA
Cuatrimestral
Inglés
Teoría de la elección en condiciones de incertidumbre.
Teoría de juegos con información incompleta.
Selección adversa y señalización.
Riesgo moral, incentivos y contratos.
Diseño de mecanismos.
Subastas.
G1 - Demostrar unos sólidos conocimientos de teoría económica y de las
técnicas económicas, econométricas y computacionales relevantes.
G2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares relacionados con el estudio de la economía y las finanzas.
G3 - Integrar sus conocimientos y estar capacitado para formular juicios a
partir de una información incompleta o limitada, que incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios económicos.
G4 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas
en relación con teorías y metodologías empíricas en el ámbito de la economía.
ET3 - Conocer los principales modelos de la moderna economía de la información, a partir del análisis de la elección en condiciones de incertidumbre y de la teoría de juegos con información incompleta.
AF1.- Clases teóricas (30 horas)
AF2.- Clases prácticas (15 horas)
AF5.- Estudio del contenido teórico del curso (60 horas)
AF6.- Resolución de ejercicios prácticos (30 horas)
AF7.- Preparación de presentaciones en clase (15 horas)
Clases teóricas en las que se desarrollan los temas del programa de la
asignatura.
Clases prácticas en las que los alumnos resuelven ejercicios previamente
destribuidos por el profesor.
Conocer los principales modelos de la moderna economía de la información, a
partir del análisis de la elección en condiciones de incertidumbre y de la
teoría de juegos con información incompleta.
SE1.- Ejercicios (ponderación mínima 0.05 y ponderación máxima 0.3)
SE2.- Presentaciones (ponderación mínima 0.05 y ponderación máxima 0.15)
SE4.- Examenes (ponderación mínima 0.7 y ponderación máxima 0.95)
Profesor Responsable de la asignatura
Esta asignatura forma parte del Módulo I, que se desarrolla en los trimestres primero y segundo.
Kahneman D. (2002), Nobel Prize Lecture: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahneman-lecture.html
Huang, C. and R.H. Litzenberger (1988) Foundations for Financial Economics,
chapters 1-2.
Kahneman D. (2012) Thinking, Fast and Slow. Ed. Macmillan.
Kreps, D. (1990) A Course in Microeconomic Theory, chapter 3.
Laffont, J.J. (1989) The Economics of Uncertainty and Information,
chapters 1-3.
Lehrer, J. (2010) How We Decide, Mariner Books.
Machina, M. (1987) "Choice Under Uncertainty: Problems Solved and Unsolved." Journal
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Rabin, M. (1998) "Psychology and Economics." Journal of Economic
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Rothschild, M. and J. Stiglitz (1970) "Increasing Risk I: A Definition." Journal
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Fudenberg, D. and J. Tirole (1991) Game Theory, chapters 6-9.
Kreps, D. (1990) A Course in Microeconomic Theory, chapters 13-14.
Kreps, D. and David Wilson (1982) “Sequential Equilibria.” Econometrica, pp.
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Myerson, R. (1991) Game Theory.
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Mussa, M. and Sherwin Rosen (1978) "Monopoly and Product Quality." Journal
of Economic Theory 18, 301-17.
Choice Under Uncertainty (MGW 6.A-D)
Games of Incomplete Information (G 3-4.1 and 4.3.C; MGW 8.E and 9.C)
Adverse Selection, Signaling and Screening (G 4.2; MGW 13.A-D)
Moral Hazard and Incentives (MGW 14.A-D)
Mechanism Design (MGW 23)
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.
Descripción no definida
Cuatrimestral
Créditos ECTS: 6
Caruana Húder, Guillermo
Catedrático de Economía, Boston University
Profesor de Economía
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)
Profesor Responsable de la asignatura