Gestión de riesgos bancarios
102257
2019-20
MASTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS
5
OPTATIVA
Cuatrimestral
Castellano e Inglés
Riesgos asociados a la actividad bancaria
Riesgo de crédito.
Conceptos básicos de gestión del riesgo de crédito.
Elementos del marco de gestión del riesgo de crédito.
Principios y políticas de gestión del riesgo de crédito.
Procedimientos de gestión del riesgo de crédito.
Herramientas para la gestión del riesgo de crédito. Construcción de un rating
para empresas.
Riesgo de concentración.
Consumo de capital por riesgo de crédito: modelos estándar y avanzados.
Provisiones por riesgo de crédito: NIIF 39 e IFRS 9.
Reporting regulatorio e información de gestión.
Riesgos de mercado
Riesgo de precio.
Riesgos de contrapartida.
Riesgos de tipo de cambio.
Riesgo operacional
Gestión.
Consumo de capital: modelos estándar y avanzado.
Riesgo de interés
Fuentes de riesgo de tipo de interés.
Normativa reguladora.
Metodologías, indicadores y métricas.
Modelización de balance.
Escenarios y estrés test.
Cálculo e imputación de capital por riesgo de interés.
Reporting regulatorio e información de gestión.
Cobertura del riesgo de interés.
Riesgo de liquidez y financiación
Fuentes de financiación mayorista de la banca.
Marco conceptual y metodológico del riesgo de liquidez.
Normativa reguladora.
Metodologías, Indicadores y métricas.
Escenarios y estrés test.
Reporting regulatorio e información de gestión.
Gestión de riesgos en el sector asegurador
Estructura del negocio asegurador en España.
Productos aseguradores.
Operaciones Corporativas.
CG1.- Capacidad de análisis y síntesis
CG2.- Resolución de problemas y toma de decisiones
CG3.- Capacidad de organización y planificación
CG4.- Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
CG6.- Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
CG7.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
CG8.- Capacidad crítica y autocrítica
CG9.- Compromiso ético
CG10.- Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad
CG11.- Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
CG12.- Adaptación al cambio
CG13.- Orientación a la acción y a la calidad
CG14.- Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes,
soluciones y problemas
CG15.- Iniciativa y espíritu emprendedor
CE7.- Conocimiento y comprensión de los principales riesgos a los que se
enfrenta una entidad financiera (riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo
de liquidez, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo
regulatorio)
CE8.- Dominar el concepto de Value-at-Risk (VaR) y su aplicación como medida
del riesgo de mercado de un activo, cartera o entidad, así como las
alternativas metodológicas más utilizadas para su cálculo en la práctica
CE9.- Conocer y realizar en la práctica los procesos de stress testing y de
back testing como elementos necesarios en la medición, gestión y control de
cualquiera de los riesgos de las entidades financieras
AF1.- Lecciones magistrales (40 horas): Exposición programada e
ininterrumpida de contenidos por parte del profesor, a la que sigue una ronda
de preguntas y dudas del alumnado.
AF2.- Sesiones de trabajo aplicado en el aula (10 horas): Sesiones en
las que se trabaja con ejercicios, como aplicaciones directas de las lecciones
explicadas y se discuten las prácticas que realizan los alumnos autónomamente,
a partir de las instrucciones del profesor.
AF3.- Sesiones generales de presentación de contenidos (10 horas):
Exposición en que el profesor explica una serie de nociones con la
participación activa y colaborativa de los alumnos, que discuten y debaten los
puntos oscuros o los matices que les resulten pertinentes a la correcta
comprensión de los contenidos. Incluirá presentaciones dinámicas y la
participación reglada o espontánea de los estudiantes por medio de actividades
diversas.
AF8.- Estudio y documentación (55 horas): Estudio individual que
el estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un contenido
científico con vistas a una posible aplicación en el ámbito de su profesión.
Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos
sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias
prácticas, etc.) relacionados con las materias de estudio.
AF10.- Sesiones tutoriales (10 horas): Sesión tutorial que el profesor
lleva a cabo con un pequeño grupo o con un estudiante con el fin de revisar y
discutir aspectos relacionados con los contenidos de las asignaturas, con el
propósito de orientar al estudiante en diversos aspectos formativos
relacionados con su aprendizaje.
Sesiones presenciales
Trabajo dirigido
SE1.- Examen escrito: Ejercicio organizado de manera colectiva, con
instrucciones explícitas y precisas, realizado por el alumno de forma escrita.
Se pide que el examinando seleccione respuestas de entre un número dado de
posibilidades, como variante o variantes correctas ante las preguntas
planteadas, que responden expresamente a la finalidad de calibrar la
competencia adquirida por el estudiante en los ámbitos que correspondan.
Controlado mediante supervisión personal, y limitado tanto en el tiempo como,
potencialmente, en los tipos, cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.
Ponderación mínima 50% y máxima 80%
SE2.- Presentación pública: Ejercicio organizado de manera
pública y colectiva, con instrucciones explícitas y precisas, realizado por el
alumno de forma oral. Se pide que los examinandos expongan públicamente, de
modo oral, los resultados de un trabajo monográfico realizado por ellos, tanto
individual como colectivamente. Tal presentación pública se plantea con el
objeto expreso de calibrar la competencia adquirida por los estudiantes en los
ámbitos que correspondan. En forma de acto público, limitado en el tiempo y en
los tipos o formatos de los materiales de presentación o distribución
disponibles para los alumnos.
Ponderación mínima 12% y máxima 15%
SE4.- Participación activa del alumno en el aula: Participación,
búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de posición personal
sobre temas concretos, proactividad, etc. valorándose por parte del profesor
de la materia tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de
un proceso de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la
materia.
Ponderación mínima 10% y máxima 15%
DIRECTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de
2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la
supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión
REGLAMENTO (UE) N o 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de
junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y
las empresas de inversión
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito
Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito
Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de
crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del
ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE)
n.º 575/2013
Guía de los Procesos de Autoevaluación del Capital (PAC) y de la Liquidez
(PAL) de las Entidades de Crédito (22 de diciembre de 2017)
EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44)
Principles for An Effective Risk Appetite Framework, 18 November 2013,
Financial Stability Board
GUIDELINE (EU) 2016/65 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 18 November 2015 on the
valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary
policy framework (ECB/2015/35)
GUIDELINE (EU) 2016/2299 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 2 November 2016
amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the
implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2016/32)
Guía de pagarés de CNMV: Criterios, procedimientos y documentación requerida
para la tramitación de programas de pagarés y de la información a facilitar
por las entidades colocadoras y depositarias a sus clientes
Páginas web con información sobre covered bonds a considerar:
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero
Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, que desarrolla la Ley 2/1981
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de
Regulación del Mercado Hipotecario
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario
Real Decreto 579/2014 de 4 julio (desarrollo de la ley 14/2013 de 27 sept)
Ley 19/1992 sobre titulización hipotecaria y Ley 3/1994 y Real Decreto
925/1998 sobre titulización de activos
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/61 DE LA COMISIÓN de 10 de octubre de 2014 por
el que se completa el Reglamento (UE) n o 575/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a
las entidades de crédito
Occasional Paper del CBSS No 14. Basel III liquidity monitoring tools.
Possible application of the additional tools de octubre de 2017
CBSS: Basel III: the net stable funding ratio
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/313 DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 2016 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 en lo que atañe a los
parámetros de control adicionales a efectos de la información sobre liquidez
Consultation paper de la EBA; Draft Guidelines on institution's stress testing.
Borrador para la consulta de las nuevas guías EBA "on the management of
interest rate risk arising from non-trading book activities".
Ley 50/1980 de Contrato de Seguro.
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
DIRECTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de enero de
2016 sobre la distribución de seguros (versión refundida) - IDD
Anteproyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.
Reglamento de Ejecución UE 6218/2017 sobre requisitos de control y gobernanza
[desarrollo del Art. 25 IDD]
Reglamento de Ejecución UE 6229/2017 sobre requisitos de información y las
normas de conducta [desarrollo del Art. 28 IDD -conflictos de interés- 29 IDD
-incentivos- 30 IDD -test de conveniencia e idoneidad- -ventas en ejecución-]
Reglamento de Ejecución UE 2017/1469 en materia del formato de presentación
IPID [desarrollo del Art. 20 IDD]
Directrices EIOPA sobre distribución de IBIP difíciles de entender.
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de planes y fondos de pensiones.
Real Decreto 62/2018 (reduce la comisión de gestión y de depósito máximas de
los planes de pensiones; eleva la liquidez de las aportaciones con 10 años de
antigüedad).
European Covered Bond Fact Book
o European Mortgage Federation (EMF) www.hypo.org
La voz del sector hipotecario europeo.
Información y estadísticas de los mercados hipotecarios en Europa.
o European Covered Bond Council (ECBC) www.hypo.org
La voz del sector de Covered Bonds.
Información y estadísticas del mercado de Covered Bonds.
Visión detallada de los distintos entornos legales que regulan los
Covered Bonds.
o ECBC country questionnaires www.ecbc.eu
Comparativa de las diversas regulaciones de Covered Bonds.
Vínculos a las páginas web de relaciones con inversores de los
emisores.
o Covered Bond Investor Council (CBIC) www.icmagroup.org
La voz de los inversores en Covered Bonds.
El objetivo del CBIC es representar los intereses del inversor y
promover el desarrollo a largo plazo del mercado europeo de Covered Bond.
o US Covered Bond Council (USCBS) https://www.sifma.org/resources/
Foro patrocinado por "The Securities Industry and Financial Markets
Association" (SIFMA) a través del que los distintos participantes en el
mercado persiguen promover un mercado de Covered Bonds en U.S. como fuente
complementaria de financiación de activos financieros.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.
Descripción no definida
Cuatrimestral
Créditos ECTS: 5
Berges Lobera, Ángel
Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Universidad Autónoma de Madrid
Alberni Vicente, Marta
Consultor Senior
Analistas Financieros Internacionales
Bazo de Pablos, Juan Manuel
Consultor
Analistas Financieros Internacionales
Bryant Cano, Aitana
Consultora Senior
Afi Escuela de Finanzas
Galán Fernández, Desirée
Consultor Servicios Financieros
Analistas Financieros Internacionales
Ibáñez Velasco, Oscar
Economista
Área de Banca y Seguros de Analistas Financieros Internacionales
Morales Serrano, Jesús
Consultor Bancario
Analistas Financieros Internacionales
Rojas Traverso, Carlos Fernando
Consultor de Banca
Analistas Financieros Internacionales
Sánchez Pajares, Esteban
Doctor en Economía de la Empresa
Responsable del Área de Banca y Seguros de Analistas Financieros Internacionales
Troiano , Federica
Consultora de Servicios Financieros